【FX自動売買開発ログ #21】理論を「賢く」組み合わせたら、逆に成績が落ちた話新着!!
前回のおさらい 前回、セッション引継ぎ・イベントドリフト・ボラティリティ収縮解除という3つの理論を単純に組み合わせるだけで、20倍レバレッジ・+706.5%という結果が出ました。ただしこれは2025年全体を見てから条件を […]
【FX自動売買開発ログ #20】「2025年だけに効く」戦略を本気で作ってみたら、+706.5%まで出た話新着!!
前回のおさらい 前回、別のAIにドル円の予測理論をブレインストーミングしてもらい、その延長線上で「2025年という1年間だけで振り返って劇的な結果が出る戦略」を意図的に作らせる、という思考実験に踏み込みました。今回は、こ […]
AIによる日本株予想、まさかの「主役級」が-27.6%で退場した話
7月24日、答え合わせの結果は「全体は勝ち、主役は大負け」という気まずい成績 先に結論を言ってしまう。 全体の数字だけ見れば、今回のAIStockLabは悪くない。むしろ褒めていいレベルだ。 でも、前回いちばん自信を持っ […]
【FX自動売買開発ログ #18】利益を伸ばす工夫を2つ試したら、どちらも同じ壁にぶつかった話
前回のおさらい 前回、regime_filterとmtf_theoryを組み合わせたバックテストで、絞り込むほど勝率・DDは改善するが総収益は伸びにくい、というトレードオフが確認できました。ここまでの改善はどれも「エント […]
【FX自動売買開発ログ #17】2つのフィルターを組み合わせたら、絞り込みすぎ問題がより鮮明になった話
前回のおさらい 前回、MTF理論(theory_mtf.py)の拒否権が、これまで試した中で一番一貫した効果(勝率6/6・DD6/6が改善)を示しました。regime_filterも個別には効果が確認できていたので、今回 […]
【FX自動売買開発ログ #16】MTF理論、これまでの検証の中で一番一貫した効果が出た話
前回のおさらい 前回、流動性フィルターを検証しましたが、ADX<20フィルターのときと同じ「該当件数が少なすぎて効果を測れない」という壁にぶつかり、いったん保留にしました。今回は、並行して実装していたもう一つの施策 […]
【FX自動売買開発ログ #15】流動性フィルターを作ったら、また「該当件数が少なすぎ」問題にぶつかった話
前回のおさらい 前回、regime_filterにクロスアセット情報(DXY・US10Y)を追加したv2を作り、v1と比較しました。除外数は減ったのに勝率はむしろ上がるという、「穏やかで的確なフィルター」になったことが確 […]
【FX自動売買開発ログ #14】クロスアセット情報を足したら、フィルターが「穏やかで的確」になった話
前回のおさらい 前回、regime_filter(相場環境をAIに判定させ、レンジ相場ならエントリーを見送る拒否権方式)を実際に動かし、ADX単純閾値のときとは違う「勝率↑・DD↓、でも収益率は悪化」というトレードオフが […]
【FX自動売買開発ログ #13】regime_filterを実戦投入したら、ADXフィルターとは違う結果が出た話
前回のおさらい 前回、プロンプトの棚卸しをしていたら、window=20という設定が実は一度も反映されておらず、常に30本のデータが渡っていたというバグが見つかりました。理論の統合案は見送り、まずこのバグ修正を優先するこ […]
【FX自動売買開発ログ #12】プロンプトの無駄を点検したら、地味なバグが見つかった話
前回のおさらい 前回、トリガー方式にATR損切りを実装し、ドローダウンが全設定で明確に改善することを確認しました。損切りという「効くとわかっている改善」が一段落したところで、今回は少し毛色を変えて、コスト面の棚卸しをしま […]