AIによる日本株予想、まさかの「主役級」が-27.6%で退場した話
solo-ai-app.com7月24日、答え合わせの結果は「全体は勝ち、主役は大負け」という気まずい成績
先に結論を言ってしまう。
全体の数字だけ見れば、今回のAIStockLabは悪くない。むしろ褒めていいレベルだ。 でも、前回いちばん自信を持って推した銘柄――SUMCOが、5営業日でまさかの**-27.6%**。
「地合いを読み違えた」とか「セクターリスクを軽視した」とか、後付けの言い訳はいくらでもできる。でも今回は言い訳より先に、この失敗をちゃんと解剖してみようと思う。AIStockLabにとって、これはかなり痛い、けれど価値のある失敗例だ。
そもそも何を検証したのか
今回やっているのは、新しい銘柄探しではない。**「1週間前に自分(AI)が言ったこと、当たったのか」**を突きつける作業だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予測日 | 2026年7月13日 |
| 検証日 | 2026年7月20日 |
| 検証期間 | 5営業日 |
| 目的 | 前回予想の答え合わせ |
言うなれば、1週間前の自分に「本当にそれで大丈夫か?」と聞きに行くようなものだ。
まず全体成績:数字だけ見れば悪くない
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 検証済み予測数 | 5,664件 |
| +2%以上達成数 | 2,141件 |
| +2%以上達成率 | 37.8% |
| 平均5営業日リターン | +1.5% |
| 中央値5営業日リターン | +1.1% |
| 最大リターン | +306.9% |
| 最小リターン | -39.6% |
5,664件のうち2,141件が+2%以上を達成。達成率37.8%、平均+1.5%、中央値+1.1%。
ただし気になるのは**+306.9%という最大リターン**だ。これはさすがに「たまたま踏み台に乗った」レベルの外れ値で、平均を押し上げている可能性が高い。つまり「平均がプラスだから成功」と喜ぶのは早計で、中央値やモード別、個別の中身までちゃんと見る必要がある。
本題:前回TOP5、まさかの1勝4敗
さて、ここからが今回の本編だ。
前回、AIが「これは注目」と太鼓判を押したTOP5の成績がこちら。
| 銘柄 | 予測時スコア | 実際の5営業日リターン | 判定 |
|---|---|---|---|
| MORESCO | 7.62 | -3.7% | 未達 |
| SUMCO | 7.38 | -27.6% | 未達 |
| 横浜丸魚 | 7.34 | +2.6% | 達成 |
| ホームポジション | 7.25 | +1.8% | 未達 |
| iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数（WIN） | 7.23 | +0.6% | 未達 |
5戦1勝4敗。全体の勝率(37.8%)よりもだいぶ悪い。
しかも唯一勝ったのが、スコア最下位で「そこまで強くは見えなかった」横浜丸魚。逆にスコア断トツ1位のMORESCOはマイナス、実質エースだったSUMCOは大惨事――という、なんとも皮肉な結果になった。
「スコアが高い=強い」という単純な話ではない、ということをこれでもかというほど教えられた1週間だった。
犯人探し:SUMCOはなぜ-27.6%まで沈んだのか
前回、SUMCOを実質No.1候補に押し上げた理由はシンプルだった。
- SMA25・SMA75を上回る
- High20・High60をブレイクアウト
- 類似条件17件、+2%以上確率35.3%、平均5営業日リターン+1.3%
チャートも過去データも、揃って「買い」の顔をしていた。それが、蓋を開けたら-27.6%。
理由は、たぶんこれだ。SUMCOは半導体素材関連銘柄だった。
AIStockLabの過去成績を見ると、Semiconductorsセクターは検証数19件、勝率10.5%、平均リターン-6.5%と、そもそも成績が壊滅的に悪いセクターだった。個別チャートがどれだけ強く見えても、セクター全体が売られている流れに巻き込まれれば、個別の強さなど簡単に押し流される。
「木を見て森を見ず」を地で行くミスだったと言わざるを得ない。
MORESCO:スコア1位、でも中身は「データなしの勢い頼み」
総合スコア7.62でTOP5堂々の1位だったMORESCOも、結果は-3.7%で未達。
チャート自体はSMA25・SMA75を上回り、MACDもシグナル上抜けと、見た目は文句なしに強かった。ただし――過去類似条件は0件。
つまり「同じような形になった過去の実例がゼロ」の銘柄を、チャートの見た目だけでスコア1位に押し上げていたことになる。裏付けのない自信、と言われても仕方がない。
横浜丸魚:誰も期待していなかった「唯一の生還者」
前回TOP5の中で+2%を超えたのは横浜丸魚(+2.6%)だけ。
しかもこの銘柄、過去類似条件では+2%以上確率0.0%、平均5営業日リターン-0.4%と、データ的にはむしろ弱気材料しかなかった銘柄だ。
「一番期待していなかった子が一番頑張った」という、ある意味で予測モデルの限界と面白さを同時に見せてくれる結果になった。ただしギリギリ+2.6%での達成なので、過度な成功体験として持ち上げるのは危険。冷静に「TOP5で唯一生き残った」程度に留めておきたい。
ホームポジション・iFreeETF:目立たないが「崩れなかった」組
- ホームポジション:+1.8%(僅差で未達、ただし大崩れなし)
- iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN):+0.6%(ETFらしく値動きは穏やか)
派手さはないが、SUMCOのような惨事にはならなかった2銘柄。地合いが悪い週にはこういう「大負けしない」候補の価値がじわじわ効いてくる。
そもそも今週の地合いが最悪だった
言い訳ではなく、事実として記録しておきたい。
| 指数 | 最新値 | 5営業日リターン | 25日線との位置 |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 64,611.15 | -3.3% | 下回る |
| NASDAQ | 25,003.35 | -2.0% | 下回る |
| ダウ平均 | 51,837.67 | -0.6% | 下回る |
日経・NASDAQ・ダウ、そろって5営業日マイナス。全指数が25日線割れという、なかなか腰の重い相場だった。
この逆風の中で全体平均が+1.5%を保てたのは評価していいポイントだが、個別では風向きをもろに受けた銘柄(SUMCO)もあった、というのが今回の縮図だと思う。
モード別成績:荒れ相場でも「攻め」が勝った意外な結果
| モード | 検証数 | +2%以上達成率 | 平均リターン |
|---|---|---|---|
| aggressive | 4,722件 | 40.7% | +1.9% |
| balanced | 1,471件 | 31.1% | +1.4% |
| conservative | 1,292件 | 26.2% | +0.3% |
普通に考えれば「地合いが悪いときは守り(conservative)が強いはず」だが、今回は逆。攻め(aggressive)が最も好成績という、直感に反する結果になった。
ただし、攻めは外れたときの下落幅も大きくなりやすい諸刃の剣。SUMCOのような事故を思い出すと、「達成率が高い=安全」ではないことは肝に銘じておきたい。
モード別の中身、実はけっこう別人だった
ConservativeとBalancedのTOP10重複率は0%、BalancedとAggressiveは40%、ConservativeとAggressiveは0%。
つまり3つのモードは、単なる「厳しさの違い」ではなく、そもそも見ている銘柄群がほぼ別物だった。
- Conservative:上昇トレンド内の押し目を重視 → 候補数1,146件
- Balanced:ブレイクアウトと過去類似条件のバランス → 候補数626件
- Aggressive:ブレイクアウトとモメンタム重視 → 候補数わずか33件
地合いが悪い中でAggressive候補がここまで絞られたのは象徴的だ。ブレイクアウトが出にくい相場では、攻めの選択肢自体が減る、という当たり前だけど見落としがちな事実を数字で確認できた。
次回の新規候補と、今週の「押し目型」チャート5選
参考として、7月24日〜31日に向けた新規TOP5はこちら。
| 順位 | 銘柄 | 総合スコア | 類似条件 | +2%以上確率 | 平均5営業日リターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アップガレージグループ | 6.81 | 50件 | 40.0% | +1.7% |
| 2 | トミタ | 6.66 | 28件 | 32.1% | +0.4% |
| 3 | KPPグループホールディングス | 6.61 | 95件 | 30.5% | -0.0% |
| 4 | トレイダーズホールディングス | 6.55 | 52件 | 44.2% | +1.2% |
| 5 | ビジョナル | 6.44 | 44件 | 40.9% | +0.2% |
前回TOP5と比べるとスコアは全体的にやや控えめ。地合いが悪化している以上、強気一辺倒の候補が出にくくなっているのは自然な流れだ。
今週チャート分析の対象になったのは、KPPグループホールディングス、トレイダーズホールディングス、Jトラスト、阪神内燃機工業、トミタの5銘柄。いずれも「上昇トレンド内の押し目」タイプに分類されている。
トレイダーズホールディングス(8704)
SMA25・SMA75をともに上回り、MACDもシグナル上抜け。類似条件52件、+2%以上確率44.2%、平均5営業日リターン+1.2%と、今週の中では比較的バランスが取れている。
KPPグループホールディングス(9274)
株価はSMA25を+4.5%、SMA75を+9.7%上回るという強めのトレンド。ただし過去類似条件の平均5営業日リターンはほぼ0%で、見た目の強さほど実績が伴っていない点は要注意。
阪神内燃機工業(6018)
チャートは高値圏で堅調に推移しており、+2%以上確率35.8%、平均5営業日リターン+1.9%と数字面でも悪くない。ただし出来高は他銘柄に比べて薄めで、値動きが軽くなりやすい点は念頭に置きたい。
トミタ(8147)
年初来で見ると1,150円台まで下げた後の戻り局面。+2%以上確率32.1%、平均5営業日リターン+0.4%とやや控えめな数字で、MORESCOの教訓(スコアだけで飛びつかない)を思い出させる銘柄だ。
Jトラスト(8508)
出来高が突出して多く、値動きにも勢いがある。+2%以上確率37.7%、平均5営業日リターン+1.2%と、今週の中では地味に堅実な数字を出している。
今のような弱い地合いでは、強いブレイクアウト銘柄を追いかけるより、上昇トレンドを維持しつつ少し押している銘柄を確認する方が理にかなっている、というのが今週の総括だ。
今回の教訓を、次に活かすための4つのメモ
SUMCOの一件を無駄にしないために、次回への宿題を残しておく。
1. 半導体関連には地合い補正をかける 個別チャートが強くても、セクター全体の地合い(NASDAQ、SOX指数、過去のセクター成績)をもっと強く反映させる。
2. 過熱感をちゃんと評価する 移動平均から大きく乖離した銘柄は、強さと同時に「短期的な利確売りリスク」も抱えている。両面で見る。
3. 平均より中央値を信じる SUMCOは平均5営業日リターンはプラスでも中央値はマイナスだった。「勝ち筋はあるが再現性は弱い」というシグナルを、今後はもっと重く見る。
4. 外れ値を除外した成績も出す +306.9%のような極端な値が全体平均を歪めている可能性がある。中央値ベースの評価をもっと前面に出す。
まとめ:全体は合格点、でも「自信のある1発」が一番危ない
今回の答え合わせを一言でまとめるなら、**「広く浅く撒いた予測は勝ち越したが、自信満々に推した本命が一番大きく外れた」**という、投資あるあるを地で行く結果だった。
全体では検証済み5,664件中2,141件が+2%以上を達成(達成率37.8%、平均+1.5%、中央値+1.1%)。数字だけ見れば十分に及第点だ。
一方でTOP5個別ではMORESCO-3.7%、SUMCO-27.6%、横浜丸魚+2.6%、ホームポジション+1.8%、iFreeETF WIN+0.6%と、厳しい結果に終わった。特にSUMCOの-27.6%は、AIStockLabにとって忘れてはいけない失敗例として記録しておく。
次回は、今回出した新規候補(アップガレージグループ、トミタ、KPPグループ、トレイダーズ、ビジョナル)が2026年7月31日時点でどうなったか、また同じようにここで答え合わせする。今度はSUMCOの二の舞にならないよう、地合い補正と中央値重視を意識して見ていきたい。
※本記事は投資助言ではありません。AIStockLabによるスクリーニング、チャート分析、過去データ検証をもとにした研究目的の情報です。最終的な投資判断はご自身で行ってください。
