【FX自動売買開発ログ #9】「stride」をやめて、実際のトリガー方式に作り変えた話

2026年7月16日 2026年7月16日

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前回までのおさらい

これまでのバックテストは、stride(N本ごとに理論判定を再評価する)という仕組みで動いていました。実際のトレードでは「N本ごとに機械的にチェックする」のではなく、「何かしらの条件が発生したときだけAIに判定させる」方が現実的です。今回は、この「stride方式」から「トリガー方式」への作り変えの記録です。

まずはトリガー条件の候補をもらう

いきなり実装せず、まずどんな条件でAI判定を起動するのが良いか、候補を出してもらいました。既存の指標(SMA、EMA、RSI、MACD、ATR)だけで判定できる範囲で、5つの候補が挙がりました。

条件	発想	特徴
①SMAクロス	トレンド転換の初期シグナル	比較的まれ、ノイズは少なめ
②MACDシグナルクロス	モメンタム転換	SMAクロスよりやや頻度が高い
③RSI閾値の跨ぎ	買われすぎ・売られすぎ入り	ボラティリティ次第で頻度が変わりやすい
④直近N本高値/安値のブレイク	ダウ理論的なブレイクアウト	ダウ理論との相性が良い
⑤ATR急拡大	ボラティリティ急増の代理指標	他条件と組み合わせるとノイズになりやすい

単独で使うか、OR条件で組み合わせるか、という設計の余地もあわせて提示してもらいました。特に大事だったのが「クールダウン期間」という考え方です。トリガーが連続バーで何度も成立すると、短時間に無駄なAPI呼び出しが連発する恐れがあるため、「前回のAI判定からN本は次のトリガーを無視する」という最小間隔を設ける必要がある、という指摘でした。これがないと見積もり自体が大きくブレる、というのは言われてみればその通りです。

①(ダウ理論との相性が良いブレイクアウト)と④(トレンド転換の初期シグナルであるSMAクロス)のOR条件、クールダウン6本(6時間)で進めることにしました。

シミュレーションしてみたら、想定よりだいぶ頻繁だった

実際にAPIを呼ぶ前に、まず過去の1hデータでトリガー発生回数をシミュレーションしてもらいました。価格と指標だけのロジックなので、これ自体にAPIコストはかかりません。

対象期間は6,305本の1hバー(2025-07-01〜2026-07-13)です。

項目	件数
SMAクロス単独(生)	145件
ブレイクアウト単独(生)	681件
OR条件・クールダウンなし	804件
クールダウン6本適用後	393件
想定API呼び出し回数(×2理論)	786回

見積もりコストは約$4.36。これまでの検証の中では一番大きい金額です。

気になったのは、ブレイクアウト条件(681件)がSMAクロス(145件)の約4.7倍も発生していて、トリガーのほとんどをブレイクアウトが占めていたことです。1時間足×直近20本(≒1日弱)のレンジは、思っていたより頻繁に更新されてしまうようで、ブレイクの閾値がやや緩かった可能性が指摘されました。クールダウン6本を入れても804件→393件と、半分弱に間引かれる程度で、それでもまだ高頻度です。

調整案として、ブレイクアウトの参照本数Nを20→40や60に広げる、クールダウンをもっと伸ばす、といった方向性が提示されました。

Nを60に広げて再シミュレーション

ブレイクアウトの参照本数を20→60に変更して、もう一度シミュレーションしてもらいました。

項目	N=20	N=60	変化
ブレイクアウト(生)	681件	406件	-40%
OR合計(生)	804件	543件	-32%
クールダウン後の合計	393件	300件	-24%
想定API呼び出し回数	786回	600回	-186回
概算コスト	$4.36	$3.33	-$1.03

SMAクロスとブレイクアウトの偏りも変化しました。クールダウン適用後の内訳(N=60)は、ブレイクアウトのみ60%・SMAクロスのみ39%・両方同時1%と、だいぶバランスに近づいています。生の発生数ではブレイクアウトがSMAクロスの約4.7倍(N=20)だったのが、N=60にすると約2.8倍まで縮まりました。

これは、ブレイクアウトのトリガーが「レンジを一度抜けると数バー連続で高値/安値越えの状態が続く」性質上、短期間に連発しやすく、クールダウンでその連発がまとめて間引かれる一方、SMAクロスは「クロスした瞬間の1回だけ」という性質上そもそも連続発生しにくく、クールダウンの影響を受けにくいから、という説明でした。理屈で言われると納得感があります。