【FX自動売買開発ログ #14】クロスアセット情報を足したら、フィルターが「穏やかで的確」になった話

2026年7月18日 2026年7月18日

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前回のおさらい

前回、regime_filter(相場環境をAIに判定させ、レンジ相場ならエントリーを見送る拒否権方式)を実際に動かし、ADX単純閾値のときとは違う「勝率↑・DD↓、でも収益率は悪化」というトレードオフが確認できました。6通りのパラメータで試しても傾向はおおむね一貫していて、(min_agree=1, confidence≥60)が最もバランスの良い設定として浮かび上がっています。

今回は、このregime_filterに為替以外の情報(クロスアセット情報)を追加したv2を作り、v1と比較します。

v2で追加したもの

v2で新たに判定材料に加えたのは、ドルインデックス(DXY)と米国10年債利回り(US10Y)です。USD/JPYの値動きだけでなく、ドル全体の強さや金利動向という、より大きな文脈を踏まえた上で「今はエントリーに適した局面か」を判定させる狙いです。

v1が「このチャートの中だけで完結した判定」だったのに対し、v2は「他の市場との整合性も加味した判定」になります。理論的には、USD/JPYのチャート単体では強いトレンドに見えても、ドル自体が全面安だったり金利動向と矛盾していたりすれば、その「トレンドらしさ」の信頼度は下がる、という考え方です。

v1 vs v2、6通りで比較する

同じ6通りのパラメータ設定で、v1とv2の拒否権あり結果を比較しました。判定結果はキャッシュ済みのため、こちらも新規API呼び出しは0回です。

設定	勝率%(v1→v2)	DD%(v1→v2)	収益%(v1→v2)	除外数(v1→v2)
(1,≥50)	38.46→43.84	-4.29→-5.71	3.15→3.93	11→3
(1,≥60)	37.10→42.25	-4.36→-5.19	2.64→2.43	15→6
(1,≥70)	変化なし(不発動、両方18件)
(2,≥50)	40.00→41.18	-4.29→-5.47	2.97→3.88	8→5
(2,≥60)	38.71→39.39	-4.38→-4.95	2.47→2.38	10→6
(2,≥70)	変化なし(両方18件)

効果が発生した4設定すべてで、方向が完全に一貫していました。

勝率は全設定でv2の方が高い
DDは全設定でv2の方が悪化(改善効果が弱まる)
除外トレード数は全設定でv2の方が少ない(v1が最大15件除外していたのに対し、v2は最大6件)
収益率だけは設定依存(2つは改善、2つは悪化)

このパターンが、前回1設定だけで見ていたものではなく、4設定すべてで再現されたことで、かなり信頼できるレベルの傾向だと言えそうです。

「穏やかで的を絞ったフィルター」という解釈

除外数が明確に減っている(v1の最大15件→v2の最大6件)一方で勝率はむしろ上がっている、という組み合わせは、クロスアセット情報を追加したことで「本当にレンジ相場・矛盾した相場だけ」を、より狭く正確に絞り込めるようになった、と解釈できます。

v1は「USD/JPYのチャートだけを見て、少しでも怪しいと思ったら弾く」というやや広めのフィルターだったのに対し、v2は「ドルや金利の動向まで含めて、本当に整合性が取れていないときだけ弾く」という、より的を絞った判定になった、というイメージです。除外数が減っているのに勝率が上がっているのは、この解釈と整合します。

一方でDDの改善効果はv1より弱まっています。除外する母数が減れば、当然リスクを取り除く量自体も減るので、これは自然な結果です。「収益率重視ならv2、ドローダウン抑制重視ならv1」という、また別の目的次第の判断が加わることになりました。