【FX自動売買開発ログ #22】勝率15%でも年+271%。段階式ピラミッディングの中身を見てみた話

前回のおさらい

前回、理論を動的に「賢く」組み合わせるほど、むしろ成績が落ちるという逆説的な結果が出ました。不調時にサイズを絞るモデルは、反発の一番おいしい場面を取り逃してしまう、という発見です。今回は、これまでの「取引結果を後から組み替える」簡易検証から一歩進めて、実際の15分足の値動きを使った本格的なバックテストに切り替えます。

上半期で選び、下半期で試す

これまでの検証は、2025年全体を見ながら条件を組み立てていた部分がありました。今回はその後知恵を一段減らすため、1〜6月のデータだけで候補を比較して条件を固定し、7〜12月のデータで初めて検証する、という手順にしました。

その結果、最も強かったのはピラミッディングのような複雑な仕組みではなく、意外にもシンプルな「セッション引継ぎ+イベントドリフトが出たら20倍固定で買う」というモデルでした。

期間	収益	最大DD
1〜6月	+136.9%	41.6%
7〜12月(条件固定)	+152.1%	15.5%
2025年通年	+497.3%	41.6%

下半期は132取引・勝率54.5%・PF1.67・強制ロスカット0回という結果です。ポイントは、2025年全体で作った条件をそのまま2025年に当てはめたのではなく、上半期だけで選んだ条件が下半期でもきちんと利益を残した、という点です。

さらにNY反転理論を拒否権として加え、利確を4.5ATRにした「防御型」は、下半期+121.2%・下半期最大DD9.7%、通年では+359.8%・最大DD14.3%という、これまでで最も説得力のある候補になりました。

段階式ピラミッディング、実際にやってみる

これまで概念としては触れていた「初回は小さく入り、利益が出た場合だけ大きくする」という段階式ピラミッディングを、実際の15分足の値動きベースで検証しました。

• 初回5倍
• +0.5ATRで5倍追加
• +1.0ATRで5倍追加
• +1.5ATRで5倍追加(最大20倍)
• 追加のたびにストップを段階的に引き上げ
• セッション引継ぎ+イベントドリフトの組み合わせで発動

期間	収益	最大DD
上半期	+115.5%	10.6%
下半期固定	+72.2%	6.9%
通年	+271.1%	10.6%

勝率はわずか約15%です。それでもPF(プロフィットファクター)は通年2.36、平均最終レバレッジは約13.2倍、強制ロスカットは0回でした。これは「負けるときは最初の5倍だけで小さく負け、価格が予想方向へ進んだ取引だけ最大20倍まで積み増す」という損益構造そのものです。勝率15%で通年+271%というのは、かなり特徴的な形の収益曲線だと言えます。

固定20倍とピラミッディング、どちらを残すか

固定20倍型(通年+497%、下半期+152%、最大DD大きめ、初動が当たれば最大収益・外れれば20倍のまま損失)と、段階追加型(通年+271%、下半期+72%、最大DD7〜11%、勝率は低いが伸びた取引だけサイズが増える)は、性質がまったく違います。

どちらか一方を採用するのではなく、攻撃型(固定20倍)・標準型(NY拒否付き固定20倍)・防御型(5倍からの段階追加)として、それぞれ理論ライブラリに残すことにしました。目的やリスク許容度によって使い分ける前提です。

「100万円がどうなるか」も併記する

ここで、パーセンテージだけでは実感が湧きにくいという話になり、以降はすべて「初期資金100万円が最終的にいくらになるか」を併記することになりました。

モデル	年間収益	100万円→	最大DD
固定20倍・セッション+イベント	+497.3%	597.3万円	41.6%
固定20倍+NY反転拒否	+359.8%	459.8万円	14.3%
5→20倍段階式ピラミッディング	+271.1%	371.1万円	10.6%

固定20倍型なら100万円が約597万円になる計算です。ただし、途中で最大約42%のドローダウンを経由するため、直線的に597万円まで増えていくわけではない、という点も改めて強調されています。

FOMCと日銀の分離

イベントドリフト理論を、FOMC近辺と日銀会合近辺に分離する試みもこのタイミングで理論ライブラリに追加されました。ただし単独イベントの発生数が少ないため、2025年だけのデータでは統計的に強い判断はできません。削除はせず、将来2024年・2026年のデータを加えて評価する、という保留の形になっています。

次回予告

次回は、理論同士の役割分担をさらに進めます。理論の一致数によってレバレッジの範囲を変える仕組みや、固定型とピラミッディング型を相場状況に応じて自動的に切り替えるハイブリッド型の検証に進んでいきます。

※本シリーズは個人の技術検証・学習を目的とした開発記録であり、特定の投資手法や金融商品を推奨するものではありません。自動売買には元本割れのリスクがあり、掲載する内容を参考にした取引の結果について一切の責任を負いかねます。投資判断はご自身の責任で行ってください。