【FX自動売買開発ログ #27】どの月を除いても黒字。ピラミッディングの頑健性を確かめた話

前回のおさらい

前回、未来情報を取り除いてピラミッディングを計算し直したところ一度は大きくマイナスに崩れましたが、追加のタイミングとストップ設計をやり直すことで100万円→約157.4万円・最大DD12.2%まで回復しました。今回は、この第13ラウンドのモデルが「たまたまその条件でだけ機能した」一点最適化なのか、それとも多少条件が変わっても崩れない構造なのかを確認します。

パラメータの近傍をずらしてみる

まず、追加水準や利確位置を少しずつずらして、周辺のパラメータでも成績が残るかを確認しました。結果、最良条件そのものが更新され、100万円→約165.1万円・最大DD10.6%というやや改善した値が見つかりました。重要なのは、この一点だけが突出していたのではなく、周辺のパラメータの多くもプラスだったことです。狭い一点だけで奇跡的に成立している設定ではなさそうです。

エントリーが遅れても、崩壊はしない

次に、シグナルが出てから実際にエントリーするまでの遅延を意図的に作り、耐性を確認しました。

遅延	最良年間収益
なし	+65.1%
5分	+61.1%
15分	+58.0%
30分	+54.7%

30分エントリーが遅れても、100万円は約154.7万円になる計算です。遅延が長くなるほど成績は素直に下がっていきますが、数分ずれただけで完全に崩壊するような脆いモデルではない、ということが確認できました。もちろん初動をきちんと捉える価値は依然としてあります。

コストを2倍にしても、プラスが残る

取引コスト(スプレッドやスリッページ)を通常の1.5倍・2倍にした場合の耐性も確認しました。

コスト	最良年間収益	100万円→
通常	+65.1%	165.1万円
1.5倍	+55.1%	155.1万円
2倍	+46.0%	146.0万円

コストを2倍にしてもプラスが残りました。この結果は、極端に楽観的なスプレッド想定だけで利益が成立しているわけではなさそうだ、という一定の安心材料になります。

上半期・下半期、どの月を除いても崩れない

第13ラウンドの基準条件を上半期・下半期に分けたところ、1〜6月+24.6%(124.6万円)、7〜12月+26.5%(126.5万円)と、かなり近い結果になりました。利益が特定の半年だけに集中していない、という良い兆候です。

さらに踏み込んで、各月を1ヶ月ずつ除外する試験も行いました。最も成績が落ちたのは5月を除外した場合(+26.8%・100万円→約126.8万円)で、5月が大きな利益貢献月だったことが分かります。それでも、どの月を除外しても年間相当の成績はプラスのままでした(月除外時の最低+26.8%〜最高+66.4%)。特定の1ヶ月だけで全利益を作っているモデルではない、ということが確認できたのは大きな収穫です。

状態適応型とピラミッディングを混ぜてみる

最後に、第7ラウンドの状態適応型(単体で100万円→約525万円)と、今回のピラミッディング型を、資金配分を変えながら組み合わせてみました。

状態適応型	ピラミッディング型	100万円→	最大DD
0%	100%	157.4万円	12.2%
50%	50%	298.9万円	12.6%
80%	20%	423.5万円	14.9%
100%	0%	526.6万円	17.4%

収益だけを見れば状態適応型100%が最大です。ピラミッディング型へ資金を回すほど最終資産は下がりますが、その代わり最大DDも下がる傾向にあります。50:50で約299万円・DD12.6%、80:20で約424万円・DD14.9%といったように、収益とリスクの中間点をいくつも選べる、という意味があります。

現在の評価としては、収益最大候補は引き続き状態適応型(約525万円・DD17〜20%程度)、そしてピラミッディング型は「頑健な補助モデル」(約157〜165万円・DD約11〜12%、コスト2倍でもプラス、上半期・下半期ともプラス、どの月を除外してもプラス)という位置づけに落ち着きました。収益では首位に立てませんが、今回の一連の頑健性検証を経て、信頼度はかなり上がった形です。

次回予告

次回は、2025年内の検討における最終ラウンドとして、これまでの全理論を正式な理論レジストリとして整理し、実装可能なモデルと理論上限モデルを明確に分離し、DD20%以内の最終候補をランキング化します。ここで2025年モデルはいったん固定され、その後は2024年・2026年での本当の再現性検証へと話が移っていきます。

※本シリーズは個人の技術検証・学習を目的とした開発記録であり、特定の投資手法や金融商品を推奨するものではありません。自動売買には元本割れのリスクがあり、掲載する内容を参考にした取引の結果について一切の責任を負いかねます。投資判断はご自身の責任で行ってください。