【FX自動売買開発ログ #17】2つのフィルターを組み合わせたら、絞り込みすぎ問題がより鮮明になった話
前回のおさらい 前回、MTF理論(theory_mtf.py)の拒否権が、これまで試した中で一番一貫した効果(勝率6/6・DD6/6が改善)を示しました。regime_filterも個別には効果が確認できていたので、今回 […]
【FX自動売買開発ログ #16】MTF理論、これまでの検証の中で一番一貫した効果が出た話
前回のおさらい 前回、流動性フィルターを検証しましたが、ADX<20フィルターのときと同じ「該当件数が少なすぎて効果を測れない」という壁にぶつかり、いったん保留にしました。今回は、並行して実装していたもう一つの施策 […]
【FX自動売買開発ログ #15】流動性フィルターを作ったら、また「該当件数が少なすぎ」問題にぶつかった話
前回のおさらい 前回、regime_filterにクロスアセット情報(DXY・US10Y)を追加したv2を作り、v1と比較しました。除外数は減ったのに勝率はむしろ上がるという、「穏やかで的確なフィルター」になったことが確 […]
【FX自動売買開発ログ #14】クロスアセット情報を足したら、フィルターが「穏やかで的確」になった話
前回のおさらい 前回、regime_filter(相場環境をAIに判定させ、レンジ相場ならエントリーを見送る拒否権方式)を実際に動かし、ADX単純閾値のときとは違う「勝率↑・DD↓、でも収益率は悪化」というトレードオフが […]
【FX自動売買開発ログ #13】regime_filterを実戦投入したら、ADXフィルターとは違う結果が出た話
前回のおさらい 前回、プロンプトの棚卸しをしていたら、window=20という設定が実は一度も反映されておらず、常に30本のデータが渡っていたというバグが見つかりました。理論の統合案は見送り、まずこのバグ修正を優先するこ […]
【FX自動売買開発ログ #12】プロンプトの無駄を点検したら、地味なバグが見つかった話
前回のおさらい 前回、トリガー方式にATR損切りを実装し、ドローダウンが全設定で明確に改善することを確認しました。損切りという「効くとわかっている改善」が一段落したところで、今回は少し毛色を変えて、コスト面の棚卸しをしま […]
【FX自動売買開発ログ #11】勝率46%→31%でも、ドローダウンが半分になった話
前回のおさらい 前回、トリガー方式(SMAクロス×ブレイクアウトのOR、クールダウン6本)でバックテストを598回分実行し、min_agree=1と2がconfidence≥70のときだけ完全に一致するという発見がありま […]
【FX自動売買開発ログ #10】トリガー方式で598回分回してみたら、意外な一致が見つかった話
前回のおさらい 前回、stride方式(N本ごとに機械的に再評価する方式)から、実際のトリガー方式(条件成立時のみAI判定を起動する方式)への切り替えを進めました。SMAクロス×ブレイクアウト(参照本数N=60)のOR条 […]
【FX自動売買開発ログ #9】「stride」をやめて、実際のトリガー方式に作り変えた話
前回までのおさらい これまでのバックテストは、stride(N本ごとに理論判定を再評価する)という仕組みで動いていました。実際のトレードでは「N本ごとに機械的にチェックする」のではなく、「何かしらの条件が発生したときだけ […]
【FX自動売買開発ログ #8】実装してみたら、渡している情報が足りないことに気づいた話
前回のおさらい 前回、単純な閾値フィルターの代わりに、AIに相場環境(レンジ/トレンド)を総合判定させる新しい理論モジュール theory_regime.py を作ることに決めました。統合方法は案B、regime_fil […]